Сравнение TRILX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 5.89% против 13.41% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и TIEIX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRILX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TRILX
TIEIX
Сравнение TRILX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.49 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.31 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 6.29 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и TIEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и TIEIX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности TIEIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и TIEIX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -55.55% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -12.37% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -25.06% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -34.90% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -6.15% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.36% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.58% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и TIEIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 3.10%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.46% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 9.74% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 18.60% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 17.33% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 18.38% | -11.17% |