Сравнение TRILX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.89% против 8.70% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и CONWX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
TRILX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
TRILX
CONWX
Сравнение TRILX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.37 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.21 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 12.51 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и CONWX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и CONWX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -26.09% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -8.60% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -12.49% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -26.09% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -1.27% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.78% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.52% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и CONWX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.25% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.47% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 10.70% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 10.27% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 11.16% | -3.95% |