PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с TRBCX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий TRIKX и PRWCX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Доходность на риск

TRIKX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.37

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.34

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

9.70

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.90

+0.33

Корреляция

Корреляция между TRIKX и PRWCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и PRWCX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и PRWCX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-41.77%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-6.80%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.47%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.34%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.64%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и PRWCX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.64%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.78%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

13.57%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

13.24%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

12.98%

+0.51%