PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIKX с PRWCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRIKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - TRIKX is a Target Retirement Date fund tracking the S&P Target Date 2045, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. TRIKX is passively managed, while PRWCX is actively managed. Over the past year, TRIKX returned 25.13% vs 14.79% for PRWCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRIKX charges 0.43%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 5.73%.

TRIKX

1 день
0.39%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.50%
1 год
25.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRWCX

1 день
0.24%
1 месяц
0.99%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.87%
1 год
14.79%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIKX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		11.14%18.71%14.23%7.04%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		5.73%12.45%12.50%5.76%

Correlation

The correlation between TRIKX and PRWCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between TRIKX and PRWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с TRBCXTRIKX с TBCIXTRIKX с TRLGXTRIKX с VTTRIKX с PREIXTRIKX с FSPSX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Доходность на риск

TRIKX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXPRWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.98

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.84

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.33

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

10.20

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.91

+0.64

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и PRWCX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и PRWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIKXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-41.77%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-6.32%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.45%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-3.33%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.44%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и PRWCX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIKXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

1.85%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

6.00%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

7.45%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

12.74%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.44%

12.74%

+0.70%

Сравнение комиссий TRIKX и PRWCX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и PRWCX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PRWCX в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		8.34%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.56%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRIKX and PRWCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIKX has higher volatility (3.43%) compared to PRWCX (1.85%). In terms of maximum drawdown, TRIKX dropped -15.16% vs PRWCX's -41.77%.

TRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIKX и PRWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор