Сравнение TRGP с XCEM
TRGP (Targa Resources Corp.) is a stock, while XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 10 years, TRGP returned 25.92%/yr vs 12.67%/yr for XCEM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRGP и XCEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRGP показывает доходность 45.80%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 34.78%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции XCEM по среднегодовой доходности: 25.92% против 12.67% соответственно.
TRGP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 45.80%
- 6 месяцев
- 46.41%
- 1 год
- 62.41%
- 3 года*
- 59.67%
- 5 лет*
- 45.48%
- 10 лет*
- 25.92%
XCEM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 34.78%
- 6 месяцев
- 36.63%
- 1 год
- 58.59%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение доходности по годам TRGP и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 45.80% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 34.78% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
Correlation
The correlation between TRGP and XCEM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between TRGP and XCEM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGP vs. XCEM — Ранг доходности на риск
TRGP
XCEM
Сравнение TRGP c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRGP | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.07 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.43 | 15.62 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRGP и XCEM
Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и XCEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGP | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.21% | -41.24% | -53.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -14.46% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -18.92% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -29.57% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.78% | -41.24% | -49.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -5.93% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -8.57% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.76% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGP и XCEM
Текущая волатильность для Targa Resources Corp. (TRGP) составляет 8.34%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что TRGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGP | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 14.01% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 22.56% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 24.27% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.74% | 18.60% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.62% | 19.93% | +27.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGP и XCEM
Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XCEM в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 1.60% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.41% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
TRGP and XCEM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XCEM has higher volatility (14.01%) compared to TRGP (8.34%). In terms of maximum drawdown, TRGP dropped -95.21% vs XCEM's -41.24%.
XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRGP и XCEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор