Сравнение TRGOX с TGRT
TRGOX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past year, TRGOX returned 17.70% vs 20.65% for TGRT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TRGOX charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.
Доходность
Сравнение доходности TRGOX и TGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRGOX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у TGRT с доходностью 5.36%.
TRGOX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRGOX и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class | 3.26% | 17.31% | 37.39% | 12.71% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 5.36% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
Correlation
The correlation between TRGOX and TGRT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between TRGOX and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGOX vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TRGOX
TGRT
Сравнение TRGOX c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRGOX | TGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 3.81 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRGOX | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TRGOX и TGRT
Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGOX | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -22.04% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.23% | -17.89% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.89% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -3.27% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.44% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGOX и TGRT
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеют волатильность 3.80% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGOX | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.67% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.50% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 16.09% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 19.08% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 19.08% | +3.06% |
Сравнение комиссий TRGOX и TGRT
TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGOX и TGRT
Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, что больше доходности TGRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class | 13.29% | 13.73% | 9.85% | 2.04% | 3.89% | 1.15% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TRGOX and TGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRGOX has higher volatility (3.80%) compared to TGRT (3.67%). In terms of maximum drawdown, TRGOX dropped -41.29% vs TGRT's -22.04%.
TGRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRGOX и TGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор