PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRGOX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и VTI


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
-10.69%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%.


TRGOX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-9.93%
1 год
12.11%
3 года*
22.58%
5 лет*
9.35%
10 лет*

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий TRGOX и VTI

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


Доходность на риск

TRGOX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRGOXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.94

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.47

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.53

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

7.16

-4.67

TRGOX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRGOXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между TRGOX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и VTI

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности VTI в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
15.37%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и VTI

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и VTI.


Загрузка...

Показатели просадок


TRGOXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-55.45%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-8.92%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-25.36%

-15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-5.39%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-8.08%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.62%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и VTI

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRGOXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.41%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.75%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

19.02%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

17.40%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

18.28%

+4.03%