PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-11.49%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%33.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.

TRGOX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-10.37%
1 год
11.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с FSKAX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий TRGOX и SWPPX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TRGOX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.97

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.52

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

7.29

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.21

Корреляция

Корреляция между TRGOX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и SWPPX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.51%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и SWPPX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGOXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-55.06%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-12.10%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-24.51%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-6.26%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-10.00%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.52%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и SWPPX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGOXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.36%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

9.55%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

18.32%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

16.94%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

18.21%

+4.10%