Сравнение TRGOX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRGOX или SWPPX.
Основные характеристики
| TRGOX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.64% | 19.10% |
| Дох-ть за 1 год | 33.11% | 26.66% |
| Дох-ть за 3 года | 5.57% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 12.85% |
| Макс. просадка | -40.54% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.27% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между TRGOX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRGOX и SWPPX
С начала года, TRGOX показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 19.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRGOX и SWPPX
TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRGOX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGOX и SWPPX
Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class | 1.67% | 2.04% | 3.89% | 2.41% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRGOX и SWPPX
Максимальная просадка TRGOX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRGOX и SWPPX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.