PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRGOX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с TRLGX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRGOX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между TRGOX и TRLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRGOX:

0.41

TRLGX:

0.42

Коэф-т Сортино

TRGOX:

0.77

TRLGX:

0.78

Коэф-т Омега

TRGOX:

1.11

TRLGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

TRGOX:

0.41

TRLGX:

0.42

Коэф-т Мартина

TRGOX:

1.27

TRLGX:

1.30

Индекс Язвы

TRGOX:

8.08%

TRLGX:

8.06%

Дневная вол-ть

TRGOX:

23.95%

TRLGX:

23.95%

Макс. просадка

TRGOX:

-44.00%

TRLGX:

-56.16%

Текущая просадка

TRGOX:

-9.30%

TRLGX:

-9.23%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью -0.67%.

TRGOX

С начала года

-0.72%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

-6.09%

1 год

9.81%

5 лет

13.24%

10 лет

N/A

TRLGX

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-6.00%

1 год

10.00%

5 лет

13.37%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRGOX и TRLGX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRGOX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг риск-скорректированной доходности TRGOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRGOX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и TRLGX

Ни TRGOX, ни TRLGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и TRLGX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и TRLGX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеют волатильность 7.43% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...