Сравнение TRGOX с TRLGX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TRGOX с TRLGX

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRGOX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между TRGOX и TRLGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TRGOX

TRLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRGOX:

-0.06

TRLGX:

-0.06

Коэф-т Сортино

TRGOX:

0.07

TRLGX:

0.08

Коэф-т Омега

TRGOX:

1.01

TRLGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TRGOX:

-0.06

TRLGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

TRGOX:

-0.21

TRLGX:

-0.18

Индекс Язвы

TRGOX:

7.13%

TRLGX:

7.11%

Дневная вол-ть

TRGOX:

23.30%

TRLGX:

23.30%

Макс. просадка

TRGOX:

-44.00%

TRLGX:

-56.16%

Текущая просадка

TRGOX:

-20.52%

TRLGX:

-20.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRGOX показывает доходность -13.00%, а TRLGX немного выше – -12.96%.

TRGOX

С начала года

-13.00%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-14.68%

1 год

1.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRLGX

С начала года

-12.96%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

-14.60%

1 год

1.92%

5 лет

12.03%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TRGOX и TRLGX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRGOX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

TRGOX: 0.70%

TRLGX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

TRLGX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRGOX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRGOX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRLGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRGOX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TRGOX: -0.06

TRLGX: -0.06

Коэффициент Сортино

TRGOX: 0.07

TRLGX: 0.08

Коэффициент Омега

TRGOX: 1.01

TRLGX: 1.01

Коэффициент Кальмара

TRGOX: -0.06

TRLGX: -0.05

Коэффициент Мартина

TRGOX: -0.21

TRLGX: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет -0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TRGOX

TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и TRLGX

Ни TRGOX, ни TRLGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.28%	0.24%	0.24%	0.03%	0.07%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и TRLGX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TRGOX

TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и TRLGX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеют волатильность 15.43% и 15.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TRGOX

TRLGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TRGOX с TRLGX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и TRLGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRGOX и TRLGX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRGOX и TRLGX

TRGOX

TRLGX

Сравнение TRGOX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и TRLGX

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и TRLGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество