PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRGOX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с TRLGX

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRGOX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между TRGOX и TRLGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.76%
5.87%
TRGOX
TRLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRGOX:

1.21

TRLGX:

1.22

Коэф-т Сортино

TRGOX:

1.67

TRLGX:

1.69

Коэф-т Омега

TRGOX:

1.22

TRLGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TRGOX:

1.62

TRLGX:

1.66

Коэф-т Мартина

TRGOX:

5.34

TRLGX:

5.42

Индекс Язвы

TRGOX:

3.79%

TRLGX:

3.78%

Дневная вол-ть

TRGOX:

16.72%

TRLGX:

16.71%

Макс. просадка

TRGOX:

-44.00%

TRLGX:

-56.16%

Текущая просадка

TRGOX:

-4.77%

TRLGX:

-4.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRGOX показывает доходность 4.24%, а TRLGX немного выше – 4.27%.

TRGOX

С начала года

4.24%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

5.76%

1 год

19.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRLGX

С начала года

4.27%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

5.88%

1 год

19.75%

5 лет

12.19%

10 лет

11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRGOX и TRLGX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
График комиссии TRGOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRGOX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг риск-скорректированной доходности TRGOX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRGOX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRGOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.211.22
Коэффициент Сортино TRGOX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.671.69
Коэффициент Омега TRGOX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.23
Коэффициент Кальмара TRGOX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.621.66
Коэффициент Мартина TRGOX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.345.42
TRGOX
TRLGX

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.21
1.22
TRGOX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и TRLGX

Ни TRGOX, ни TRLGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и TRLGX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.77%
-4.72%
TRGOX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и TRLGX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) имеют волатильность 4.30% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.30%
4.30%
TRGOX
TRLGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab