PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с FSPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-10.69%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-8.99%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%42.95%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

TRGOX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-9.93%
1 год
12.11%
3 года*
22.58%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.58%
1 год
17.77%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPXTRGOX с FSKAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий TRGOX и FSPGX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TRGOX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.84

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.22

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

4.16

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между TRGOX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и FSPGX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.37%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и FSPGX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGOXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-32.66%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-16.17%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-32.66%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-12.28%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-6.43%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.77%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и FSPGX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGOXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.79%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.40%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

22.60%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

21.51%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

21.66%

+0.65%