Сравнение TRGOX с TGRW
TRGOX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, TRGOX returned 11.77%/yr vs 9.70%/yr for TGRW. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRGOX charges 0.70%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.
Доходность
Сравнение доходности TRGOX и TGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRGOX показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у TGRW с доходностью 5.88%.
TRGOX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
TGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRGOX и TGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class | 3.26% | 17.31% | 37.39% | 46.03% | -35.36% | 21.49% | 15.36% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 5.88% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -38.42% | 14.97% | 15.75% |
Correlation
The correlation between TRGOX and TGRW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between TRGOX and TGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGOX vs. TGRW — Ранг доходности на риск
TRGOX
TGRW
Сравнение TRGOX c TGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRGOX | TGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 3.52 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRGOX | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.53 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TRGOX и TGRW
Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, примерно равная максимальной просадке TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGOX | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.29% | -43.33% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.23% | -18.84% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -23.18% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.29% | -43.33% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.74% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -12.47% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.94% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGOX и TGRW
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеют волатильность 3.80% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGOX | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.91% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.52% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 16.56% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 23.26% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 23.02% | -0.88% |
Сравнение комиссий TRGOX и TGRW
TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TGRW в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGOX и TGRW
Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class | 13.29% | 13.73% | 9.85% | 2.04% | 3.89% | 1.15% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TRGOX and TGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TGRW has higher volatility (3.91%) compared to TRGOX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TRGOX dropped -41.29% vs TGRW's -43.33%.
TGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRGOX и TGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор