Сравнение TRGOX с TGRW

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRGOX показывает доходность -10.69%, а TGRW немного ниже – -11.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TGRW в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRW равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRGOX и TGRW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, примерно равная максимальной просадке TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TGRW.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеют волатильность 7.25% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.