PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRGOX с TGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с TGRW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRGOX или TGRW.

Корреляция

Корреляция между TRGOX и TGRW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRGOX:

0.41

TGRW:

0.52

Коэф-т Сортино

TRGOX:

0.77

TGRW:

0.91

Коэф-т Омега

TRGOX:

1.11

TGRW:

1.13

Коэф-т Кальмара

TRGOX:

0.41

TGRW:

0.58

Коэф-т Мартина

TRGOX:

1.27

TGRW:

1.88

Индекс Язвы

TRGOX:

8.08%

TGRW:

7.12%

Дневная вол-ть

TRGOX:

23.95%

TGRW:

25.29%

Макс. просадка

TRGOX:

-44.00%

TGRW:

-43.33%

Текущая просадка

TRGOX:

-9.30%

TGRW:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -2.82%.

TRGOX

С начала года

-0.72%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

-6.09%

1 год

9.81%

5 лет

13.24%

10 лет

N/A

TGRW

С начала года

-2.82%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-2.40%

1 год

13.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRGOX и TGRW

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TGRW в 0.52%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRGOX и TGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг риск-скорректированной доходности TRGOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг риск-скорректированной доходности TGRW, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRGOX c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRW равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и TGRW

Ни TRGOX, ни TGRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и TGRW

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -44.00%, примерно равная максимальной просадке TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и TGRW

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеют волатильность 7.43% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...