PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с PRGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с PRGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и PRGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-11.49%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		-11.25%15.64%38.36%45.33%-40.12%19.86%43.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRGOX показывает доходность -11.49%, а PRGFX немного выше – -11.25%.

TRGOX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-10.37%
1 год
11.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—

PRGFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-10.87%
1 год
12.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
7.24%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

T. Rowe Price Growth Stock Fund

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX
Часто сравнивают с PRGFX:
PRGFX с TRBCXPRGFX с VUGPRGFX с RGAGXPRGFX с FXAIXPRGFX с RSPPRGFX с SCHGPRGFX с FFEGX

Сравнение комиссий TRGOX и PRGFX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRGFX в 0.63%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund

Доходность на риск

TRGOX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRGFX
Ранг доходности на риск PRGFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXPRGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.61

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.74

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

2.49

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. PRGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGFX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXPRGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между TRGOX и PRGFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и PRGFX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%, что больше доходности PRGFX в 15.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.51%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund		15.31%13.58%13.26%3.34%3.55%9.34%3.51%1.81%9.09%13.57%2.22%7.23%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и PRGFX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и PRGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGOXPRGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-54.01%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-18.02%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-46.44%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-14.90%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-10.70%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

5.34%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и PRGFX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеют волатильность 7.19% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGOXPRGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.85%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.66%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

21.94%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

23.12%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.06%

+0.25%