PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с XLKI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRFM с XLKI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI).

TRFM и XLKI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. XLKI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TRFM и XLKI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRFM и XLKI

2026 (YTD)2025
TRFM
AAM Transformers ETF		-0.59%7.39%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.78%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью -1.78%.

TRFM

1 день
1.97%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-2.92%
1 год
36.00%
3 года*
21.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
1.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с SPMOTRFM с LQAITRFM с FNGSTRFM с QTUM
Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с RSPTXLKI с XLKXLKI с BBDXLKI с QQQXLKI с AQI.AXXLKI с RDVIXLKI с MAGS

Сравнение комиссий TRFM и XLKI

TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.

TRFM
AAM Transformers ETF
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

TRFM vs. XLKI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLKI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c XLKI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMXLKIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. XLKI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMXLKIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.72

+0.05

Корреляция

Корреляция между TRFM и XLKI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и XLKI

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XLKI в 13.18%

TTM2025
TRFM
AAM Transformers ETF		0.17%0.17%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.18%8.52%

Просадки

Сравнение просадок TRFM и XLKI

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и XLKI.

Загрузка...

Показатели просадок

TRFMXLKIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-10.24%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-5.19%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.91%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и XLKI

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRFMXLKIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

17.26%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

17.26%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

17.26%

+9.79%