Сравнение TRFM с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
TRFM и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и PXQ
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
TRFM vs. PXQ — Ранг доходности на риск
TRFM
PXQ
Сравнение TRFM c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.79 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.50 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.26 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 15.18 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и PXQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и PXQ
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и PXQ
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -57.18% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -12.94% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -4.97% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -10.82% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.78% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и PXQ
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.36% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 15.60% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 23.35% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 22.87% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 22.72% | +4.33% |