Сравнение TRFM с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
TRFM и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 4.98% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и CHPS
TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
TRFM vs. CHPS — Ранг доходности на риск
TRFM
CHPS
Сравнение TRFM c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.68 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.21 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 5.78 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 20.15 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.68 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.02 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и CHPS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и CHPS
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и CHPS
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -39.44% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -17.50% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -10.07% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -9.63% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.02% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и CHPS
Текущая волатильность для AAM Transformers ETF (TRFM) составляет 9.47%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что TRFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 13.34% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 26.34% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 37.76% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 32.82% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 32.82% | -5.77% |