PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с BDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while BDIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AAM. TRFM is passively managed, while BDIV is actively managed. Over the past year, TRFM returned 52.18% vs 20.93% for BDIV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 7.63%.

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDIV

1 день
0.34%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.64%
1 год
20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и BDIV

2026 (YTD)20252024
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%13.80%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.63%18.59%3.14%

Correlation

The correlation between TRFM and BDIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.70

The correlation between TRFM and BDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и BDIV

Секторы
TRFM
BDIV

Технологии

53.3%
19.8%

Потребительский циклический сектор

17.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
6.7%

Промышленность

7.2%
14.0%

Энергетика

3.5%
6.2%

Финансовые услуги

2.8%
14.8%

Коммунальные услуги

1.7%
7.5%

Сырьевые материалы

1.2%
4.6%

Здравоохранение

0.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

TRFM
53.3%
BDIV
19.8%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
BDIV
4.9%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
BDIV
6.7%

Промышленность

TRFM
7.2%
BDIV
14.0%

Энергетика

TRFM
3.5%
BDIV
6.2%

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
BDIV
14.8%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
BDIV
7.5%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
BDIV
4.6%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
BDIV
10.2%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

BDIV
7.8%

Недвижимость

TRFM

-

BDIV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODIBDIV с CDC

Доходность на риск

TRFM vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMBDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.18

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.17

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.00

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

11.92

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDIV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMBDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.21

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TRFM и BDIV

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и BDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-14.98%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-7.01%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.19%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-1.98%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.76%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и BDIV

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

2.27%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

7.23%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

9.66%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

13.40%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

13.40%

+13.52%

Сравнение комиссий TRFM и BDIV

И TRFM, и BDIV имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и BDIV

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности BDIV в 1.58%

ПозицияTTM20252024
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.58%1.14%0.62%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and BDIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.33%) compared to BDIV (2.27%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs BDIV's -14.98%.

On 1-year performance, TRFM leads with 52.18% vs 20.93% for BDIV. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFM has performed better with a 52.18% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM and BDIV have the same expense ratio: 0.49% per year.

BDIV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM is categorized as Technology Equities, while BDIV is Large Cap Value Equities.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и BDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор