Сравнение TRFK с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
TRFK и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFK и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFK и XMMO
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
TRFK vs. XMMO — Ранг доходности на риск
TRFK
XMMO
Сравнение TRFK c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.91 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.41 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 11.42 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.55 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TRFK и XMMO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и XMMO
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и XMMO
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFK | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -55.37% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -12.81% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -2.62% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -9.52% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 2.70% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и XMMO
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFK | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 9.04% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 14.39% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 22.03% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 21.27% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 22.11% | +6.52% |