PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с FDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both Technology Equities funds. TRFK is passively managed, while FDTX is actively managed. Over the past year, TRFK returned 97.75% vs 58.85% for FDTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно выше, чем у FDTX с доходностью 41.92%.

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTX

1 день
-0.33%
1 месяц
20.99%
С начала года
41.92%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и FDTX

2026 (YTD)202520242023
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%19.84%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		41.92%15.25%23.99%11.73%

Correlation

The correlation between TRFK and FDTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between TRFK and FDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFK и FDTX

Секторы
TRFK
FDTX

Технологии

91.8%
82.7%

Промышленность

8.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TRFK
91.8%
FDTX
82.7%

Промышленность

TRFK
8.3%
FDTX

-

Сырьевые материалы

TRFK

-

FDTX

-

Коммуникационные услуги

TRFK

-

FDTX
8.7%

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

FDTX
8.6%

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

FDTX

-

Энергетика

TRFK

-

FDTX

-

Финансовые услуги

TRFK

-

FDTX

-

Здравоохранение

TRFK

-

FDTX

-

Недвижимость

TRFK

-

FDTX

-

Коммунальные услуги

TRFK

-

FDTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWXTRFK с ^SP500TR
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FTECFDTX с FBOTFDTX с FSELXFDTX с FSPTXFDTX с AIQFDTX с QQQFDTX с SMH

Доходность на риск

TRFK vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.42

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.07

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.05

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

9.66

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа FDTX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.42

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.25

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TRFK и FDTX

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и FDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-27.23%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-19.38%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.88%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-5.51%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

6.11%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и FDTX

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

8.56%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

19.47%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

24.45%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

25.50%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

25.50%

+3.44%

Сравнение комиссий TRFK и FDTX

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и FDTX

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and FDTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to FDTX (8.56%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs FDTX's -27.23%.

On 1-year performance, TRFK leads with 97.75% vs 58.85% for FDTX. On fees, FDTX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDTX has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 97.75% return vs 58.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FDTX.

They also come from different issuers: Pacer and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.50% for FDTX.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и FDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор