PortfoliosLab logo
Сравнение TRFK с IDGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRFK и IDGT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TRFK и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.71%
7.78%
TRFK
IDGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRFK:

0.84

IDGT:

0.95

Коэф-т Сортино

TRFK:

1.21

IDGT:

1.33

Коэф-т Омега

TRFK:

1.16

IDGT:

1.18

Коэф-т Кальмара

TRFK:

1.33

IDGT:

0.78

Коэф-т Мартина

TRFK:

4.05

IDGT:

3.13

Индекс Язвы

TRFK:

5.65%

IDGT:

5.55%

Дневная вол-ть

TRFK:

27.36%

IDGT:

18.27%

Макс. просадка

TRFK:

-21.86%

IDGT:

-77.95%

Текущая просадка

TRFK:

-7.27%

IDGT:

-6.36%

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IDGT с доходностью -0.60%.


TRFK

С начала года

0.84%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

15.60%

1 год

21.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IDGT

С начала года

-0.60%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

8.87%

1 год

17.97%

5 лет

11.36%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRFK и IDGT

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.


График комиссии TRFK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRFK и IDGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRFK
Ранг риск-скорректированной доходности TRFK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRFK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

IDGT
Ранг риск-скорректированной доходности IDGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRFK c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRFK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.840.95
Коэффициент Сортино TRFK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.211.33
Коэффициент Омега TRFK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.18
Коэффициент Кальмара TRFK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.331.30
Коэффициент Мартина TRFK, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.053.13
TRFK
IDGT

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.84
0.95
TRFK
IDGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и IDGT

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IDGT в 1.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF
0.39%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.65%1.64%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TRFK и IDGT

Максимальная просадка TRFK за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и IDGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.27%
-6.36%
TRFK
IDGT

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и IDGT

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.16%
5.18%
TRFK
IDGT