Сравнение TRFK с FRA
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and FRA (BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc) are both funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while FRA is a Bank Loan fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, TRFK returned 52.66%/yr vs 9.06%/yr for FRA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TRFK charges 0.60%/yr vs 2.17%/yr for FRA.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и FRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно выше, чем у FRA с доходностью -1.74%.
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам TRFK и FRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | -1.74% | -3.75% | 21.56% | 25.46% | -0.35% |
Correlation
The correlation between TRFK and FRA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. FRA — Ранг доходности на риск
TRFK
FRA
Сравнение TRFK c FRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | FRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.96 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | -0.17 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | -0.35 | +12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -0.26 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.32 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и FRA
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки FRA в -51.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и FRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -51.43% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -15.47% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -18.77% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -10.11% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -7.21% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 7.51% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и FRA
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc (FRA) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | FRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 2.05% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 8.25% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 9.96% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 12.90% | +16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 15.52% | +13.42% |
Сравнение комиссий TRFK и FRA
TRFK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FRA в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и FRA
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FRA в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 13.56% | 12.62% | 10.81% | 10.44% | 6.88% | 5.96% | 7.61% | 6.44% | 6.90% | 5.31% | 5.65% | 6.17% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and FRA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (10.70%) compared to FRA (2.05%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs FRA's -51.43%.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и FRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор