PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 54.15%/yr vs 36.96%/yr for PRN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 69.94%, что значительно выше, чем у PRN с доходностью 41.80%.

TRFK

1 день
-0.06%
1 месяц
31.98%
С начала года
69.94%
6 месяцев
62.01%
1 год
103.92%
3 года*
54.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и PRN

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		69.94%26.81%38.30%66.63%-10.61%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-3.56%

Correlation

The correlation between TRFK and PRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.71

The correlation between TRFK and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFK и PRN

Секторы
TRFK
PRN

Технологии

91.8%
19.4%

Промышленность

8.3%
79.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TRFK
91.8%
PRN
19.4%

Промышленность

TRFK
8.3%
PRN
79.3%

Сырьевые материалы

TRFK

-

PRN
1.8%

Коммуникационные услуги

TRFK

-

PRN

-

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

PRN
1.2%

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

PRN

-

Энергетика

TRFK

-

PRN
1.6%

Финансовые услуги

TRFK

-

PRN
0.1%

Здравоохранение

TRFK

-

PRN

-

Недвижимость

TRFK

-

PRN

-

Коммунальные услуги

TRFK

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SPYGTRFK с VRGWXTRFK с ^SP500TR
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с IMCGPRN с HLAL

Доходность на риск

TRFK vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.29

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
2.86

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

4.63

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

15.45

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.29

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.52

+1.06

Просадки

Сравнение просадок TRFK и PRN

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-59.88%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-14.15%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-30.78%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.47%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-10.84%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

4.23%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и PRN

Текущая волатильность для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) составляет 9.93%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что TRFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

10.95%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

23.22%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

28.66%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

25.03%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.91%

24.17%

+4.74%

Сравнение комиссий TRFK и PRN

И TRFK, и PRN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и PRN

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and PRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to TRFK (9.93%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs PRN's -59.88%.

On 3-year performance, TRFK leads with 54.15% vs 36.96% for PRN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 54.15% return vs 36.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK and PRN have the same expense ratio: 0.60% per year.

PRN has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK is categorized as Technology Equities, while PRN is Momentum. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор