Сравнение TRFK с WNTR
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. TRFK is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, TRFK returned 83.88% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. TRFK charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 65.49%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
TRFK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 65.49%
- 6 месяцев
- 63.54%
- 1 год
- 83.88%
- 3 года*
- 52.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFK и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 65.49% | 36.55% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between TRFK and WNTR is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. WNTR — Ранг доходности на риск
TRFK
WNTR
Сравнение TRFK c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFK | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.73 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 6.99 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFK и WNTR
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -42.65% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -42.65% | +23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -4.02% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -20.87% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 16.66% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и WNTR
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеют волатильность 18.23% и 18.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 18.14% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 46.41% | -19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.09% | 53.16% | -21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 53.31% | -23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 53.31% | -23.45% |
Сравнение комиссий TRFK и WNTR
TRFK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и WNTR
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and WNTR have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (18.23%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs 83.88% for TRFK. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs 83.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.01% for TRFK.
TRFK is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 1.01% for WNTR.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор