Сравнение TRFK с SOXX
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.66%/yr vs 57.09%/yr for SOXX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам TRFK и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -13.08% |
Correlation
The correlation between TRFK and SOXX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between TRFK and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRFK и SOXX
Секторы
TRFK
SOXX
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TRFK
SOXX
Промышленность
TRFK
SOXX
-
Сырьевые материалы
TRFK
-
SOXX
-
Коммуникационные услуги
TRFK
-
SOXX
-
Потребительский циклический сектор
TRFK
-
SOXX
-
Потребительский защитный сектор
TRFK
-
SOXX
-
Энергетика
TRFK
-
SOXX
-
Финансовые услуги
TRFK
-
SOXX
-
Здравоохранение
TRFK
-
SOXX
-
Недвижимость
TRFK
-
SOXX
-
Коммунальные услуги
TRFK
-
SOXX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TRFK
SOXX
Сравнение TRFK c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.71 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 11.48 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 43.90 | -31.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 5.29 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.44 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и SOXX
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -70.21% | +41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -15.77% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -41.36% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -2.10% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -19.97% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 4.11% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и SOXX
Текущая волатильность для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) составляет 10.70%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что TRFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 14.08% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 27.45% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 34.20% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 36.11% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 33.43% | -4.49% |
Сравнение комиссий TRFK и SOXX
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и SOXX
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and SOXX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (14.08%) compared to TRFK (10.70%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs SOXX's -70.21%.
On 3-year performance, SOXX leads with 57.09% vs 52.66% for TRFK. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXX has performed better with a 57.09% return vs 52.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.01% for TRFK.
TRFK is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор