Сравнение TRFK с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
TRFK и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFK и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -13.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFK и SOXX
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
TRFK vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TRFK
SOXX
Сравнение TRFK c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.03 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.63 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.44 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 16.46 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.03 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.37 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между TRFK и SOXX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и SOXX
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и SOXX
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -70.21% | +41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -18.27% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -7.95% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -20.10% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 4.92% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и SOXX
Текущая волатильность для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) составляет 9.87%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что TRFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 12.83% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 26.41% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 40.12% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 35.48% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 32.98% | -4.35% |