Сравнение TRFK с SMH
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.71%/yr vs 63.82%/yr for SMH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 65.49%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%.
TRFK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 65.49%
- 6 месяцев
- 63.54%
- 1 год
- 83.88%
- 3 года*
- 52.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
Сравнение доходности по годам TRFK и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 65.49% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -14.04% |
Correlation
The correlation between TRFK and SMH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between TRFK and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRFK и SMH
Секторы
TRFK
SMH
Технологии
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TRFK
SMH
Промышленность
TRFK
SMH
-
Коммуникационные услуги
TRFK
SMH
-
Недвижимость
TRFK
SMH
-
Сырьевые материалы
TRFK
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
TRFK
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
TRFK
-
SMH
-
Энергетика
TRFK
-
SMH
-
Финансовые услуги
TRFK
-
SMH
-
Здравоохранение
TRFK
-
SMH
-
Коммунальные услуги
TRFK
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. SMH — Ранг доходности на риск
TRFK
SMH
Сравнение TRFK c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFK | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 8.90 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 32.08 | -21.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFK и SMH
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -84.96% | +55.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -14.93% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -35.74% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -4.79% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -41.00% | +34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 4.13% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и SMH
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 18.23% и 18.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 18.79% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 29.21% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.09% | 34.82% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 35.84% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 32.97% | -3.11% |
Сравнение комиссий TRFK и SMH
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и SMH
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and SMH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (18.79%) compared to TRFK (18.23%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs SMH's -84.96%.
On 3-year performance, SMH leads with 63.82% vs 52.71% for TRFK. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 18.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMH has performed better with a 63.82% return vs 52.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.01% for TRFK.
TRFK is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор