PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с ARTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds - TRFK tracks the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 50.88%/yr vs 33.04%/yr for ARTY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 61.41%, что значительно выше, чем у ARTY с доходностью 54.55%.

TRFK

1 день
-6.99%
1 месяц
9.38%
С начала года
61.41%
6 месяцев
59.46%
1 год
85.46%
3 года*
50.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-6.30%
1 месяц
8.26%
С начала года
54.55%
6 месяцев
54.11%
1 год
93.11%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и ARTY

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		61.41%26.81%38.30%66.63%-10.61%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		54.55%29.97%8.02%36.37%-13.79%

Correlation

The correlation between TRFK and ARTY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between TRFK and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFK и ARTY

Секторы
TRFK
ARTY

Технологии

87.5%
89.8%

Промышленность

12.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.1%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

TRFK
87.5%
ARTY
89.8%

Промышленность

TRFK
12.0%
ARTY
4.3%

Коммуникационные услуги

TRFK
0.6%
ARTY
3.1%

Недвижимость

TRFK
0.0%
ARTY
1.0%

Сырьевые материалы

TRFK

-

ARTY

-

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

ARTY

-

Энергетика

TRFK

-

ARTY

-

Финансовые услуги

TRFK

-

ARTY

-

Здравоохранение

TRFK

-

ARTY
0.5%

Коммунальные услуги

TRFK

-

ARTY
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK

Доходность на риск

TRFK vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFKARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.74

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.07

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

4.98

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

16.28

-5.97

TRFK vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFK и ARTY

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-54.50%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-18.81%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-32.44%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.78%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-19.76%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

5.74%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и ARTY

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеют волатильность 18.36% и 19.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.36%

19.32%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.50%

30.00%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

34.22%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

29.57%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

28.30%

+1.54%

Сравнение комиссий TRFK и ARTY

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и ARTY

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRFK and ARTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTY has higher volatility (19.32%) compared to TRFK (18.36%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs ARTY's -54.50%.

On 3-year performance, TRFK leads with 50.88% vs 33.04% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 18.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 50.88% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор