Сравнение TRFK с ARTY
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while ARTY is a Artificial Intelligence fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 45.21%/yr vs 30.39%/yr for ARTY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRFK показывает доходность 49.17%, а ARTY немного выше – 49.99%.
TRFK
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 49.17%
- 1 год
- 55.98%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.72%
ARTY
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 48.44%
- С начала года
- 49.99%
- 1 год
- 69.35%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.54M | $36.31M | $57.12M | |
| $17.66M | $18.24M | $19.65M |
Сравнение доходности по годам TRFK и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 49.17% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 49.99% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -13.79% |
Correlation
The correlation between TRFK and ARTY is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between TRFK and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRFK и ARTY
Секторы
TRFK
ARTY
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TRFK
ARTY
Промышленность
TRFK
ARTY
Сырьевые материалы
TRFK
ARTY
-
Коммуникационные услуги
TRFK
ARTY
Недвижимость
TRFK
ARTY
Потребительский циклический сектор
TRFK
-
ARTY
-
Потребительский защитный сектор
TRFK
-
ARTY
-
Энергетика
TRFK
-
ARTY
-
Финансовые услуги
TRFK
-
ARTY
Здравоохранение
TRFK
-
ARTY
Коммунальные услуги
TRFK
-
ARTY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. ARTY — Ранг доходности на риск
TRFK
ARTY
Сравнение TRFK c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFK | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.90 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 9.26 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFK и ARTY
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -54.50% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.17% | -24.00% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -32.44% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.04% | -10.51% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -19.67% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 7.51% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и ARTY
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 15.22% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.55% | 33.59% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 37.82% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.02% | 30.47% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 28.73% | +2.29% |
Сравнение комиссий TRFK и ARTY
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и ARTY
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ARTY в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TRFK and ARTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRFK has higher volatility (16.86%) compared to ARTY (15.22%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs ARTY's -54.50%.
On 3-year performance, TRFK leads with 45.21% vs 30.39% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 15.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 45.21% return vs 30.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
ARTY has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.01% for TRFK.
TRFK is categorized as Technology Equities, while ARTY is Artificial Intelligence. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.47% for ARTY.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор