PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TREX с CLS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TREX (Trex Company, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, TREX returned 15.39%/yr vs 42.61%/yr for CLS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TREX и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TREX показывает доходность 26.60%, а CLS немного ниже – 25.79%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 15.39% против 42.61% соответственно.

TREX

1 день
5.61%
1 месяц
10.47%
С начала года
26.60%
6 месяцев
30.23%
1 год
-22.20%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
15.39%

CLS

1 день
-3.79%
1 месяц
-0.98%
С начала года
25.79%
6 месяцев
8.72%
1 год
203.19%
3 года*
205.59%
5 лет*
113.26%
10 лет*
42.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREX и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREX
Trex Company, Inc.		26.60%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%
CLS
Celestica Inc.		25.79%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between TREX and CLS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г.

0.28

The correlation between TREX and CLS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$4.67B

CLS:

$43.02B

EPS

TREX:

$1.80

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

TREX:

24.73

CLS:

44.89

Коэффициент PEG

TREX:

67.97

CLS:

0.60

Коэффициент P/S

TREX:

4.02

CLS:

3.12

Коэффициент P/B

TREX:

4.69

CLS:

20.51

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.18B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$461.26M

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$308.51M

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trex Company, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с TREX:
TREX с AZEKTREX с WIXTREX с FNDTREX с METATREX с POOLTREX с SPYTREX с NVDA
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

TREX vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX
Ранг доходности на риск TREX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREXCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.82

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.82

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

7.00

-7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

17.31

-17.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREXCLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.82

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

1.98

-2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок TREX и CLS

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREXCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.53%

-96.93%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.01%

-29.24%

-26.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.90%

-53.96%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.58%

-53.96%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-80.60%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.43%

-21.28%

-47.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-73.34%

+34.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.39%

11.79%

+23.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и CLS

Текущая волатильность для Trex Company, Inc. (TREX) составляет 13.86%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 26.77%. Это указывает на то, что TREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREXCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

26.77%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

55.22%

-28.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.53%

72.51%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

57.65%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

49.94%

-3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и CLS

Ни TREX, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
343.40M
4.05B
(TREX) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
40.5%
10.8%
Активы портфеля
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

TREX and CLS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (26.77%) compared to TREX (13.86%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREX и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор