Сравнение TREX.L с VCIT
TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TREX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREX.L returned -1.05%/yr vs 1.11%/yr for VCIT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TREX.L charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.41%.
TREX.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам TREX.L и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.74% | 8.41% | -0.22% | 3.58% | -14.94% | -3.02% | 9.76% | 8.50% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.41% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 13.76% |
Correlation
The correlation between TREX.L and VCIT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between TREX.L and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX.L vs. VCIT — Ранг доходности на риск
TREX.L
VCIT
Сравнение TREX.L c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX.L | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.88 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 6.07 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и VCIT
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -20.56% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -2.96% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -6.11% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -20.56% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -1.13% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -3.16% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.92% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и VCIT
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX.L | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.48% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 3.15% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.10% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 6.62% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 6.28% | +0.65% |
Сравнение комиссий TREX.L и VCIT
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и VCIT
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VCIT в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.33% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
TREX.L and VCIT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for TREX.L.
TREX.L is categorized as Government Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TREX.L and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для TREX.L и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор