PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с PRIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREX.L с PRIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L).

TREX.L и PRIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и PRIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и PRIT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%6.74%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		-0.21%6.41%0.86%3.45%-12.28%-1.88%7.22%5.44%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PRIT.L с доходностью -0.21%.

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

PRIT.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.68%
1 год
2.84%
3 года*
2.78%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDST.LTREX.L с BBRT.LTREX.L с CU31.L
Часто сравнивают с PRIT.L:
PRIT.L с PR1T.LPRIT.L с VDTY.LPRIT.L с BBRT.LPRIT.L с J13U.LPRIT.L с MUNI.LPRIT.L с TRSX.LPRIT.L с IBTS.L

Сравнение комиссий TREX.L и PRIT.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

TREX.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX.LPRIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.52

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.96

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

2.40

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. PRIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PRIT.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и PRIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREX.LPRIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Корреляция

Корреляция между TREX.L и PRIT.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и PRIT.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности PRIT.L в 3.19%

TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.19%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и PRIT.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и PRIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TREX.LPRIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-20.06%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-7.41%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-16.09%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-14.04%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-12.47%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.30%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и PRIT.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREX.LPRIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.00%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.52%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

5.49%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

7.22%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.58%

-0.62%