PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX.L с IDTL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и IDTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и IDTL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
-0.74%4.67%-7.18%2.22%-30.42%-4.71%17.11%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -0.74%.


TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

IDTL.L

1 день
0.29%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.52%
1 год
-0.93%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

Сравнение комиссий TREX.L и IDTL.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TREX.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IDTL.L
Ранг доходности на риск IDTL.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREX.LIDTL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.08

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

-0.03

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.05

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

-0.10

+2.84

TREX.L vs. IDTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IDTL.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и IDTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREX.LIDTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.08

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.08

+0.24

Корреляция

Корреляция между TREX.L и IDTL.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и IDTL.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности IDTL.L в 4.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
4.35%4.31%4.65%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и IDTL.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и IDTL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TREX.LIDTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-48.31%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-9.78%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-42.95%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-40.12%

+30.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-20.11%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.96%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и IDTL.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TREX.LIDTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.28%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

6.57%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

11.82%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

14.99%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

14.62%

-7.66%