Сравнение TREX.L с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
TREX.L и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и IDTL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.52% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.74% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -0.74%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
IDTL.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и IDTL.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
IDTL.L
Сравнение TREX.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.08 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.03 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.05 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -0.10 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.08 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и IDTL.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и IDTL.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности IDTL.L в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.35% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и IDTL.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и IDTL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -48.31% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -9.78% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -42.95% | +22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -40.12% | +30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -20.11% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 4.96% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и IDTL.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.28% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 6.57% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 11.82% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 14.99% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 14.62% | -7.66% |