PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX.L с CU31.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и CU31.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и CU31.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.14%5.42%4.05%3.61%-3.48%-0.66%2.65%4.22%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как CU31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU31.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CU31.L с доходностью 0.14%.


TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

CU31.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.67%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий TREX.L и CU31.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CU31.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TREX.L vs. CU31.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c CU31.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREX.LCU31.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.88

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.07

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

9.31

-6.57

TREX.L vs. CU31.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CU31.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и CU31.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREX.LCU31.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Корреляция

Корреляция между TREX.L и CU31.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и CU31.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и CU31.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки CU31.L в -7.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и CU31.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TREX.LCU31.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-18.80%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-6.51%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-16.29%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-7.04%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-8.23%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.57%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и CU31.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TREX.LCU31.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.59%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.97%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

4.16%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

4.98%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

5.02%

+1.94%