Сравнение TREX.L с VDTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L).
TREX.L и VDTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VDTA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и VDTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.10% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation | -0.17% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.17%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и VDTA.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
VDTA.L
Сравнение TREX.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 1.81 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и VDTA.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и VDTA.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и VDTA.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки VDTA.L в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и VDTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -18.82% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -3.28% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -16.41% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -6.92% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -8.13% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.28% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и VDTA.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDTA.L) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.33% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.33% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 4.19% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 5.55% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.38% | +1.58% |