Сравнение TREX.L с IBTM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L).
TREX.L и IBTM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и IBTM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.52% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.39% | 9.99% | 0.85% | 3.70% | -14.60% | -2.24% | 9.71% | 10.08% |
Разные валюты инструментов
TREX.L торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IBTM.L с доходностью -0.39%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
IBTM.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и IBTM.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
IBTM.L
Сравнение TREX.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.46 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 4.21 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и IBTM.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и IBTM.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности IBTM.L в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.47% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и IBTM.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, примерно равная максимальной просадке IBTM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и IBTM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -25.39% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -6.93% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -15.83% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -16.31% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -10.45% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.83% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и IBTM.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.17% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.87% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 6.56% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 8.53% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.86% | -0.90% |