Сравнение TREX.L с CEMB
TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TREX.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREX.L returned -1.05%/yr vs 1.92%/yr for CEMB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TREX.L charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.54%.
TREX.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам TREX.L и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.74% | 8.41% | -0.22% | 3.58% | -14.94% | -3.02% | 9.76% | 8.50% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.54% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 12.03% |
Correlation
The correlation between TREX.L and CEMB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.39 |
The correlation between TREX.L and CEMB shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX.L vs. CEMB — Ранг доходности на риск
TREX.L
CEMB
Сравнение TREX.L c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX.L | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.31 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 9.95 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и CEMB
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.38%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX.L | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -20.84% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -2.88% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.42% | -3.85% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -20.48% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -0.20% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -3.65% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.67% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и CEMB
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX.L | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.20% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 2.50% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 3.11% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 5.64% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 6.29% | +0.64% |
Сравнение комиссий TREX.L и CEMB
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и CEMB
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности CEMB в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.33% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TREX.L and CEMB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREX.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREX.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
TREX.L is categorized as Government Bonds, while CEMB is Corporate Bonds. TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TREX.L and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для TREX.L и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор