PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.72% соответственно.

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с SIMYXTRERX с ANDIXTRERX с GTMIXTRERX с FHLFXTRERX с FASEXTRERX с PPYPX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий TRERX и VFORX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

TRERX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.40

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.02

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.98

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.84

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.71

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между TRERX и VFORX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и VFORX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности VFORX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и VFORX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-51.63%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.88%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-24.32%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-29.35%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-5.68%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-6.82%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.99%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и VFORX

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

4.82%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

7.55%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

12.58%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

12.39%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

13.66%

+4.35%