PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRERX имеют среднегодовую доходность 7.74%, а акции TBGVX немного отстают с 7.70%.

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с SIMYXTRERX с GTMIXTRERX с ANDIXTRERX с PPYPXTRERX с FHLFXTRERX с VFORX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TRERX и TBGVX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRERX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.58

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.13

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.74

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

6.58

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между TRERX и TBGVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и TBGVX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и TBGVX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-50.97%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.56%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-17.71%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-31.18%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-7.46%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-6.09%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.66%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и TBGVX

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

4.70%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

7.39%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

12.36%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

11.03%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

12.64%

+5.37%