PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с APHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		4.92%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям APHIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.46% соответственно.

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%

APHIX

1 день
1.09%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.74%
1 год
30.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с SIMYXTRERX с ANDIXTRERX с GTMIXTRERX с FHLFXTRERX с FASEXTRERX с VFORX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX

Сравнение комиссий TRERX и APHIX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии APHIX в 0.96%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRERX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXAPHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.05

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.60

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.82

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

11.04

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа APHIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.05

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между TRERX и APHIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и APHIX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности APHIX в 21.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и APHIX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и APHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-68.47%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-9.77%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-33.73%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-33.73%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-8.79%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-23.20%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.57%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и APHIX

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

6.11%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

10.18%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.33%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.62%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.17%

+1.84%