Сравнение TRDFX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDFX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 2.64% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.49% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.93%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDFX и VSMAX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
TRDFX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TRDFX
VSMAX
Сравнение TRDFX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 5.95 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRDFX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и VSMAX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.54% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и VSMAX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -59.68% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.30% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -28.14% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -41.82% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.11% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -9.75% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.32% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и VSMAX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) составляет 6.33%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDFX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.82% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.61% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 21.80% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 20.74% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 21.54% | +1.32% |