Сравнение TRDFX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDFX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | -0.08% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.16% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 8.63%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDFX и VSCIX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
TRDFX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
TRDFX
VSCIX
Сравнение TRDFX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.97 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.21 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRDFX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и VSCIX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.77% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и VSCIX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDFX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -59.66% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.30% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -28.13% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -41.81% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -8.97% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -10.18% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.29% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и VSCIX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.63% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDFX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.90% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.22% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 21.62% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 20.70% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 21.53% | +1.31% |