PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с VAGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD7.DE с VAGT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRD7.DE returned 2.16%/yr vs 0.08%/yr for VAGT.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и VAGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VAGT.DE с доходностью 1.07%.

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

VAGT.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.31%
1 год
1.96%
3 года*
0.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и VAGT.DE

2026 (YTD)202520242023
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%3.92%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		1.07%-5.48%6.40%-0.45%

Correlation

The correlation between TRD7.DE and VAGT.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between TRD7.DE and VAGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с VAGT.DE:
VAGT.DE с VWCE.DEVAGT.DE с TLTVAGT.DE с IBTM.LVAGT.DE с VUAA.LVAGT.DE с VOOVAGT.DE с VWRA.LVAGT.DE с BIV

Доходность на риск

TRD7.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VAGT.DE
Ранг доходности на риск VAGT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGT.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGT.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGT.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGT.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DEVAGT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.29

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.46

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.40

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

1.00

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. VAGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VAGT.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и VAGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DEVAGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.05

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и VAGT.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и VAGT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD7.DEVAGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-11.03%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-4.00%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-11.03%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-7.21%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.04%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и VAGT.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD7.DEVAGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.86%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.76%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.49%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

7.33%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

7.33%

-0.02%

Сравнение комиссий TRD7.DE и VAGT.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и VAGT.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%
VAGT.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRD7.DE and VAGT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD7.DE.

TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.05% for VAGT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и VAGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор