PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с TRDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD7.DE с TRDS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds from Invesco - TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD7.DE returned 2.55%/yr vs 0.24%/yr for TRDS.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и TRDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у TRDS.DE с доходностью 0.86%.

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и TRDS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%

Correlation

The correlation between TRD7.DE and TRDS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between TRD7.DE and TRDS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

TRD7.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DETRDS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.18

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.30

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.24

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

0.60

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. TRDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRDS.DE равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и TRDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DETRDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.05

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и TRDS.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и TRDS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD7.DETRDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-17.77%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-4.13%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-11.21%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-13.10%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-14.15%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-10.46%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.68%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и TRDS.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) составляет 0.76%, в то время как у Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD7.DETRDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.93%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.90%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.61%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

8.04%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

7.80%

-0.49%

Сравнение комиссий TRD7.DE и TRDS.DE

И TRD7.DE, и TRDS.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и TRDS.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TRDS.DE в 3.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRD7.DE and TRDS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD7.DE and TRDS.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.

TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и TRDS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор