Сравнение TRDS.DE с PR1T.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE).
TRDS.DE и PR1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRDS.DE и PR1T.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDS.DE и PR1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 1.14% | -5.91% | 6.16% | 0.07% | -6.97% | 5.67% | -9.26% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.16% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDS.DE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 2.16%.
TRDS.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
PR1T.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDS.DE и PR1T.DE
TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRDS.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск
TRDS.DE
PR1T.DE
Сравнение TRDS.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDS.DE | PR1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.44 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | -0.56 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.42 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.64 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDS.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TRDS.DE и PR1T.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDS.DE и PR1T.DE
Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 3.64% | 3.76% | 3.83% | 3.58% | 1.90% | 0.94% | 1.47% | 1.48% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRDS.DE и PR1T.DE
Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке PR1T.DE в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и PR1T.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDS.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -18.56% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -6.97% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.10% | -11.76% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -7.70% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -8.66% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.27% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDS.DE и PR1T.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеют волатильность 1.99% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDS.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.02% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 4.09% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 7.13% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 7.47% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 9.58% | -1.71% |