PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDS.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE).

TRDS.DE и PRAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		1.14%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-5.53%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.24%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.24%.

TRDS.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.54%
1 год
-4.73%
3 года*
0.05%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

PRAS.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
-4.31%
3 года*
0.43%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с TRD7.DE

Сравнение комиссий TRDS.DE и PRAS.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Доходность на риск

TRDS.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DEPRAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.58

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

-0.71

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.47

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.72

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAS.DE равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.09

+0.15

Корреляция

Корреляция между TRDS.DE и PRAS.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и PRAS.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.64%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и PRAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDS.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-17.44%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.96%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-12.89%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-12.70%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-11.35%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.16%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и PRAS.DE

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) имеют волатильность 1.99% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDS.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.91%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

3.90%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

7.45%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

8.04%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

8.12%

-0.25%