PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDS.DE с SXRM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE).

TRDS.DE и SXRM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. SXRM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и SXRM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		1.14%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		1.18%-3.82%5.50%0.46%-9.92%5.31%-0.09%7.63%
Разные валюты инструментов

TRDS.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SXRM.DE с доходностью 1.37%.

TRDS.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.54%
1 год
-4.73%
3 года*
0.05%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.45%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.30%
1 год
-3.09%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с PRAS.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с IEFSXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Сравнение комиссий TRDS.DE и SXRM.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRDS.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DESXRM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.38

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

-0.44

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.94

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.31

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.48

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SXRM.DE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DESXRM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.29

-0.24

Корреляция

Корреляция между TRDS.DE и SXRM.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и SXRM.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.64%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и SXRM.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и SXRM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDS.DESXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-23.31%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-4.23%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-20.90%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-9.96%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-6.87%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

1.54%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и SXRM.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) составляет 1.99%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDS.DESXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.52%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

4.67%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

8.25%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

9.28%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

8.84%

-0.97%