PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с TRDL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDS.DE с TRDL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE).

TRDS.DE и TRDL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. TRDL.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Long Treasury. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и TRDL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и TRDL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		1.74%-5.91%6.16%0.07%-6.07%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		1.71%-6.69%-1.18%-1.92%-4.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRDS.DE показывает доходность 1.74%, а TRDL.DE немного ниже – 1.71%.

TRDS.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.84%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.72%
1 год
-3.55%
3 года*
0.09%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—

TRDL.DE

1 день
0.64%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.71%
6 месяцев
0.37%
1 год
-6.43%
3 года*
-4.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с PRAS.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с TRDL.DE:
TRDL.DE с PR1T.DETRDL.DE с TRD7.DETRDL.DE с CEMF.DETRDL.DE с EQQB.DETRDL.DE с CBU0.DETRDL.DE с 36BD.DETRDL.DE с EQQQ.DE

Сравнение комиссий TRDS.DE и TRDL.DE

И TRDS.DE, и TRDL.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRDS.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRDL.DE
Ранг доходности на риск TRDL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDL.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDL.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDL.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DETRDL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.52

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

-0.60

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.41

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

-0.63

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. TRDL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRDL.DE равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и TRDL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DETRDL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.27

+0.33

Корреляция

Корреляция между TRDS.DE и TRDL.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и TRDL.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности TRDL.DE в 4.10%

TTM2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.62%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		4.10%4.26%4.36%2.87%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и TRDL.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки TRDL.DE в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и TRDL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDS.DETRDL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-21.20%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-13.74%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-15.54%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-11.51%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

8.98%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и TRDL.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) составляет 2.06%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDS.DETRDL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.51%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

6.26%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

12.30%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

13.36%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

13.36%

-5.49%