PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDS.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE).

TRDS.DE и UEFI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. UEFI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		1.14%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.21%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-0.27%7.65%

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 1.21%.

TRDS.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.54%
1 год
-4.73%
3 года*
0.05%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.01%
1 год
-4.76%
3 года*
-0.32%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
0.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с PRAS.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с PR1T.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DEUEFI.DE с SXRL.DE

Сравнение комиссий TRDS.DE и UEFI.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UEFI.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRDS.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DEUEFI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.21

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

-0.15

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.25

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.40

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа UEFI.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DEUEFI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.21

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.00

+0.06

Корреляция

Корреляция между TRDS.DE и UEFI.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и UEFI.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности UEFI.DE в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.64%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.63%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и UEFI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDS.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-32.63%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-16.26%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-16.26%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-17.73%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-14.42%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

10.36%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и UEFI.DE

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDS.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.89%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

21.69%

-17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

22.67%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

13.05%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

16.62%

-8.75%