PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с MDBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRDS.DE с MDBA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE).

TRDS.DE и MDBA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. MDBA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и MDBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и MDBA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		1.74%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.92%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%4.34%

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у MDBA.DE с доходностью 1.92%.

TRDS.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-0.84%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.72%
1 год
-3.55%
3 года*
0.09%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—

MDBA.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.42%
1 год
-2.10%
3 года*
1.71%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с PRAS.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с PR1T.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с 4UBQ.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE

Сравнение комиссий TRDS.DE и MDBA.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDBA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TRDS.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DEMDBA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.31

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

-0.38

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.13

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

-0.22

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. MDBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MDBA.DE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и MDBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DEMDBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.26

-0.19

Корреляция

Корреляция между TRDS.DE и MDBA.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и MDBA.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.62%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и MDBA.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и MDBA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRDS.DEMDBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-12.17%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.77%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-12.02%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-5.47%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-5.54%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.07%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и MDBA.DE

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRDS.DEMDBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.64%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

3.74%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

6.72%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.07%

7.28%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

7.08%

+0.79%