PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRCSX с TISBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRCSX (T. Rowe Price Small-Cap Index Fund) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TRCSX returned 6.20%/yr vs 6.33%/yr for TISBX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TRCSX charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRCSX показывает доходность 17.17%, а TISBX немного ниже – 17.14%.

TRCSX

1 день
-1.27%
1 месяц
1.81%
С начала года
17.17%
6 месяцев
15.02%
1 год
39.56%
3 года*
18.03%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

TISBX

1 день
-1.30%
1 месяц
1.85%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.97%
1 год
39.54%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRCSX и TISBX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		17.17%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		17.14%12.72%11.60%17.07%-20.31%4.15%

Correlation

The correlation between TRCSX and TISBX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.95

The correlation between TRCSX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с FESMTRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с TSCSXTRCSX с VSCPXTRCSX с TRBCXTRCSX с FSSNX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с VEXRXTISBX с TISEXTISBX с TISPXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с TILIX

Доходность на риск

TRCSX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXTISBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.07

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.87

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.62

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

12.81

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и TISBX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и TISBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRCSXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-56.50%

+24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.95%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.82%

-27.44%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-31.89%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.43%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-9.68%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и TISBX

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 5.80% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRCSXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.74%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.65%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

19.22%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

22.56%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

23.43%

-0.34%

Сравнение комиссий TRCSX и TISBX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и TISBX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TISBX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		3.52%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.04%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRCSX and TISBX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRCSX has higher volatility (5.80%) compared to TISBX (5.74%). In terms of maximum drawdown, TRCSX dropped -31.94% vs TISBX's -56.50%.

TRCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRCSX и TISBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор