Сравнение TRCSX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности TRCSX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRCSX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | -2.44% | 12.72% | 11.36% | 16.97% | -20.47% | 4.05% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TRCSX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%.
TRCSX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRCSX и BOSOX
TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
TRCSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
TRCSX
BOSOX
Сравнение TRCSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRCSX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.13 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.05 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.33 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.03 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRCSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.13 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TRCSX и BOSOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRCSX и BOSOX
Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 2.45% | 2.39% | 3.18% | 1.27% | 1.58% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок TRCSX и BOSOX
Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRCSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -51.32% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -11.89% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -16.07% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -7.26% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 3.82% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRCSX и BOSOX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRCSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.10% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 10.48% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 18.96% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 17.82% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 19.56% | +3.64% |