PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBFX с PRFDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и PRFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
6.11%
TRBFX
PRFDX

Доходность по периодам

С начала года, TRBFX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью 16.72%.


TRBFX

С начала года

4.42%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

2.76%

1 год

6.07%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PRFDX

С начала года

16.72%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

6.10%

1 год

24.93%

5 лет (среднегодовая)

10.37%

10 лет (среднегодовая)

8.88%

Основные характеристики


TRBFXPRFDX
Коэф-т Шарпа1.062.43
Коэф-т Сортино1.583.41
Коэф-т Омега1.401.44
Коэф-т Кальмара1.134.82
Коэф-т Мартина4.0816.49
Индекс Язвы1.54%1.53%
Дневная вол-ть5.92%10.43%
Макс. просадка-7.33%-58.12%
Текущая просадка-0.90%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBFX и PRFDX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.


PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TRBFX и PRFDX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBFX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.062.43
Коэффициент Сортино TRBFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.583.41
Коэффициент Омега TRBFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.44
Коэффициент Кальмара TRBFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.134.82
Коэффициент Мартина TRBFX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0816.49
TRBFX
PRFDX

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PRFDX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
2.43
TRBFX
PRFDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и PRFDX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности PRFDX в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.74%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.86%2.09%2.13%1.75%2.18%2.37%2.67%2.01%2.32%2.28%2.01%1.64%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и PRFDX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и PRFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-1.02%
TRBFX
PRFDX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и PRFDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) составляет 0.72%, в то время как у T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72%
3.07%
TRBFX
PRFDX