PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBFX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.05%
TRBFX
TRBUX

Доходность по периодам

С начала года, TRBFX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 5.38%.


TRBFX

С начала года

4.42%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.29%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TRBUX

С начала года

5.38%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.67%

5 лет (среднегодовая)

2.85%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


TRBFXTRBUX
Коэф-т Шарпа1.063.78
Коэф-т Сортино1.589.87
Коэф-т Омега1.403.98
Коэф-т Кальмара1.1333.47
Коэф-т Мартина4.0865.50
Индекс Язвы1.54%0.10%
Дневная вол-ть5.91%1.76%
Макс. просадка-7.33%-4.15%
Текущая просадка-0.90%-0.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBFX и TRBUX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.


TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TRBFX и TRBUX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBFX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.063.78
Коэффициент Сортино TRBFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.589.87
Коэффициент Омега TRBFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.403.98
Коэффициент Кальмара TRBFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.1333.47
Коэффициент Мартина TRBFX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.0865.50
TRBFX
TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
3.78
TRBFX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и TRBUX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности TRBUX в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.74%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и TRBUX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-0.20%
TRBFX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и TRBUX

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) имеют волатильность 0.65% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.62%
TRBFX
TRBUX