PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBFX с TRBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRBFXTRBUX
Дох-ть с нач. г.4.29%5.38%
Дох-ть за 1 год6.16%6.88%
Дох-ть за 3 года1.57%3.49%
Дох-ть за 5 лет3.05%2.89%
Коэф-т Шарпа1.044.04
Коэф-т Сортино1.5411.92
Коэф-т Омега1.385.21
Коэф-т Кальмара1.0434.54
Коэф-т Мартина4.0171.43
Индекс Язвы1.54%0.10%
Дневная вол-ть5.95%1.70%
Макс. просадка-7.33%-4.15%
Текущая просадка-0.99%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TRBFX и TRBUX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и TRBUX

С начала года, TRBFX показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 5.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.05%
TRBFX
TRBUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBFX и TRBUX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.


TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии TRBUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBFX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBFX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBFX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.01
TRBUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBUX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBUX, с текущим значением в 11.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBUX, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.005.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBUX, с текущим значением в 34.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0034.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBUX, с текущим значением в 71.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.43

Сравнение коэффициента Шарпа TRBFX и TRBUX

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
4.04
TRBFX
TRBUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и TRBUX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности TRBUX в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.61%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
5.03%4.02%1.97%1.11%1.83%2.72%2.58%1.88%1.20%0.80%0.42%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и TRBUX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и TRBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-0.20%
TRBFX
TRBUX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и TRBUX

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80%
0.37%
TRBFX
TRBUX