PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBFX с RPLCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TRBFXRPLCX
Дох-ть с нач. г.4.51%0.91%
Дох-ть за 1 год6.38%13.02%
Дох-ть за 3 года1.64%-7.54%
Дох-ть за 5 лет3.09%-1.95%
Коэф-т Шарпа1.071.28
Коэф-т Сортино1.591.87
Коэф-т Омега1.391.22
Коэф-т Кальмара1.070.44
Коэф-т Мартина4.154.47
Индекс Язвы1.54%3.20%
Дневная вол-ть5.95%11.15%
Макс. просадка-7.33%-36.46%
Текущая просадка-0.79%-22.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TRBFX и RPLCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и RPLCX

С начала года, TRBFX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у RPLCX с доходностью 0.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
5.49%
TRBFX
RPLCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBFX и RPLCX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RPLCX в 0.45%.


RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBFX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBFX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBFX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.15
RPLCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPLCX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPLCX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPLCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPLCX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPLCX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.47

Сравнение коэффициента Шарпа TRBFX и RPLCX

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPLCX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и RPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07
1.28
TRBFX
RPLCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и RPLCX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности RPLCX в 5.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.60%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.35%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и RPLCX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки RPLCX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и RPLCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-22.09%
TRBFX
RPLCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и RPLCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) составляет 0.81%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81%
3.30%
TRBFX
RPLCX