PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBFX с RPLCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRBFX и RPLCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и RPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
32.18%
53.95%
TRBFX
RPLCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBFX:

1.10

RPLCX:

0.56

Коэф-т Сортино

TRBFX:

1.82

RPLCX:

0.85

Коэф-т Омега

TRBFX:

1.39

RPLCX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRBFX:

1.72

RPLCX:

0.29

Коэф-т Мартина

TRBFX:

11.68

RPLCX:

1.60

Индекс Язвы

TRBFX:

0.49%

RPLCX:

3.63%

Дневная вол-ть

TRBFX:

5.17%

RPLCX:

10.41%

Макс. просадка

TRBFX:

-7.33%

RPLCX:

-33.79%

Текущая просадка

TRBFX:

0.00%

RPLCX:

-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, TRBFX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у RPLCX с доходностью -0.40%.


TRBFX

С начала года

0.43%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

2.91%

1 год

5.68%

5 лет

5.26%

10 лет

N/A

RPLCX

С начала года

-0.40%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.51%

1 год

5.52%

5 лет

1.98%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBFX и RPLCX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RPLCX в 0.45%.


RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRBFX и RPLCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRBFX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBFX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

RPLCX
Ранг риск-скорректированной доходности RPLCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRBFX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.100.56
Коэффициент Сортино TRBFX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.820.85
Коэффициент Омега TRBFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.10
Коэффициент Кальмара TRBFX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.720.29
Коэффициент Мартина TRBFX, с текущим значением в 11.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.681.60
TRBFX
RPLCX

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа RPLCX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и RPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.10
0.56
TRBFX
RPLCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и RPLCX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности RPLCX в 9.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
5.06%5.09%7.29%11.43%8.08%0.84%1.67%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
9.79%9.75%9.82%9.55%6.33%14.33%7.93%7.22%4.12%3.79%4.12%3.91%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и RPLCX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки RPLCX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и RPLCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-12.37%
TRBFX
RPLCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и RPLCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) составляет 0.57%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.57%
2.54%
TRBFX
RPLCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab