PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBFX с RPLCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и RPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98%
3.43%
TRBFX
RPLCX

Доходность по периодам

С начала года, TRBFX показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у RPLCX с доходностью -0.27%.


TRBFX

С начала года

4.42%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.29%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RPLCX

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

3.43%

1 год

9.11%

5 лет (среднегодовая)

-2.59%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

Основные характеристики


TRBFXRPLCX
Коэф-т Шарпа1.060.84
Коэф-т Сортино1.581.26
Коэф-т Омега1.401.15
Коэф-т Кальмара1.130.30
Коэф-т Мартина4.082.68
Индекс Язвы1.54%3.41%
Дневная вол-ть5.91%10.80%
Макс. просадка-7.33%-36.46%
Текущая просадка-0.90%-23.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBFX и RPLCX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RPLCX в 0.45%.


RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
График комиссии RPLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TRBFX и RPLCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBFX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.060.84
Коэффициент Сортино TRBFX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.581.26
Коэффициент Омега TRBFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.15
Коэффициент Кальмара TRBFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.130.30
Коэффициент Мартина TRBFX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.082.68
TRBFX
RPLCX

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPLCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и RPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06
0.84
TRBFX
RPLCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и RPLCX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности RPLCX в 5.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.74%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
5.42%4.91%4.78%3.58%10.64%4.11%4.10%3.52%3.79%4.12%3.91%1.96%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и RPLCX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки RPLCX в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и RPLCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-23.00%
TRBFX
RPLCX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и RPLCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) составляет 0.65%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
3.02%
TRBFX
RPLCX