PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBFX с RPLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBFX с RPLCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX).

TRBFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г.. RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TRBFX и RPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBFX и RPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		0.71%10.17%4.60%3.01%-5.19%5.77%5.65%6.53%0.28%0.80%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		-1.66%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%

Доходность по периодам

С начала года, TRBFX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у RPLCX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции TRBFX превзошли акции RPLCX по среднегодовой доходности: 3.22% против 2.29% соответственно.

TRBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.30%
1 год
7.56%
3 года*
5.46%
5 лет*
3.34%
10 лет*
3.22%

RPLCX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.77%
1 год
2.65%
3 года*
2.30%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

Часто сравнивают с TRBFX:
TRBFX с PRSNXTRBFX с TLDTXTRBFX с TRBUXTRBFX с TBUXTRBFX с VTSPXTRBFX с PRFDXTRBFX с VTAPX
Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с RPIFXRPLCX с TRBUXRPLCX с DEEIXRPLCX с LDRAXRPLCX с PLRIXRPLCX с SBIFXRPLCX с SOAIX

Сравнение комиссий TRBFX и RPLCX

TRBFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RPLCX в 0.45%.

RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund

Доходность на риск

TRBFX vs. RPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBFX
Ранг доходности на риск TRBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBFX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBFXRPLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.37

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

0.56

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.07

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

0.70

+6.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.47

1.80

+19.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBFX vs. RPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBFX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа RPLCX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBFX и RPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBFXRPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.37

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.20

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.22

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.34

+0.48

Корреляция

Корреляция между TRBFX и RPLCX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBFX и RPLCX

Дивидендная доходность TRBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности RPLCX в 4.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund		8.46%8.56%4.48%3.64%6.11%4.99%1.38%3.27%2.34%1.61%1.10%0.00%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		4.98%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%

Просадки

Сравнение просадок TRBFX и RPLCX

Максимальная просадка TRBFX за все время составила -7.33%, что меньше максимальной просадки RPLCX в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBFX и RPLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRBFXRPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.33%

-35.21%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-5.80%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.33%

-35.21%

+27.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.33%

-35.21%

+27.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-18.88%

+18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-10.02%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.27%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBFX и RPLCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) составляет 0.83%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что TRBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRBFXRPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

3.35%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

5.21%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

8.79%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

11.64%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

10.59%

-6.70%